Administración de Riesgos Financieros
En el curso se verán distintos aspectos del análisis y gestión de riesgo en activos y carteras de activos, desde la identificación, modelado y estimación de los factores de riesgo que impactan en cada tipo de activo (equity, bonos, futuros, opciones, swaps, créditos, etc.) hasta la construcción de métricas para indicar el riesgo asumido en posiciones individuales o en cartera (VaR, Expected shortfall, etc.). Se estudiarán ejemplos de riesgo de mercado, riesgo de crédito y contraparte y riesgo de liquidez, y riesgo en productos estructurados. En el enfoque de los casos de estudio utilizaremos técnicas estadísticas y de simulación (Método de Monte Carlo).
