Introducción a la Econometría para Finanzas
En Introducción a la Econometría para Finanzas se estudian los métodos básicos para el análisis de datos de corte transversal y datos con estructura de panel (regresión lineal multivariada, variables instrumentales, modelos con variable dependiente binaria y modelos con efectos fijos).
Las herramientas econométricas se motivan mejor mediante aplicaciones empíricas, por eso los temas teóricos del curso se organizarán siempre alrededor de una cuestión del mundo real que requiere una respuesta específica y cuantitativa. Durante el curso se hará uso intensivo del paquete estadístico/econométrico R, un software de código abierto muy potente y con una comunidad de usuarios en constante crecimiento.
Al final del curso los alumnos deberían estar en condiciones no solo de interpretar los resultados obtenidos en estudios empíricos realizados por terceros sino también de aplicar los métodos estudiados por cuenta propia. Además, este curso debería servir como base para cursos posteriores ofrecidos por la MFIN, en los que se estudian métodos aplicables a series temporales no cubiertos en este curso.
Francisco Ciocchini
Ph.D. in Economics, Columbia University. Director Maestría en Economía Aplicada, UTDT. Profesor Dpto. de Economía, UTDT.
Bárbara Guerezta Echagüe
Economista, UCA. Magíster en Econometría por la Universidad Torcuato Di Tella y posee un Certificado en Ciencia de Datos de Harvard Extension School. Se desempeña como Head of Macro & Sovereign Strategy en Latin Securities. Previamente trabajó como economista y estratega en Delta Asset Management y fue economista senior de Arriazu Macroanalistas durante doce años. Su actividad profesional se centra en el análisis macroeconómico y de mercados financieros, con especial foco en la economía argentina y la estrategia de inversión. Es profesora de la Universidad Torcuato Di Tella desde hace más de quince años, dictando cursos de grado y posgrado.
