Métodos Empíricos en Macroeconomía Estructural

OBJETIVO

El propósito de este curso es el de desarrollar técnicas que nos permitan resolver y estimar modelos macroeconómicos dinámicos y estocásticos. En el proceso, discutiremos vectores autoregresivos estructurales y su relación con modelos macroeconómicos. Se estudiarán métodos para aproximar la solución de modelos dinámicos estocásticos y se analizará cómo estas técnicas nos permiten estimar los parámetros estructurales del modelo. El curso utiliza el Matlab para resolver las estimaciones.

TEMAS CENTRALES

  • Repaso de conceptos fundamentales de series de tiempo: estacionariedad, operador rezago, proyecciones recursivas, teorema de Wold, etc.
  • Series de tiempo en el dominio de frecuencias. Filtros lineales y densidades espectrales.

PROFESOR

Constantino Hevia Ph.D. in Economics, University of Chicago. Profesor UTDT. Anteriormente se desempeñó como investigador de tiempo completo en el departamento de investigación del Banco Mundial. Se especializa en macroeconomía, teoría monetaria, y métodos computacionales. En la UTDT, da cursos de macroeconomía en el grado y de métodos empíricos aplicados a la macroeconomía en la maestría. Ha publicado trabajos de investigación en revistas especializadas como el Journal of International Economics, Journal of Applied Econometric, Journal of International Money and Finance, Macroeconomic Dynamics, entre otras.