Futuros, Opciones y Swaps

Objetivo

Este curso es una introducción al uso, análisis de riesgos, y valuación de contratos derivados.Estudiaremos derivados aplicados a distintos subyacentes tales como monedas, tasas de interés, commodities, acciones, defaults de crédito, etc. Complementaremos el análisis teórico con ejemplos concretos y comentarios sobre la operatoria en la práctica.

Profesor

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Ph.D. in Economics, University of Maryland. Se especializa en econometría financiera y matemática financiera. Sus trabajos han sido publicados por el Journal of Monetary Economics, el Journal of Empirical Finance, Management Science. Fue profesor asociado del Departamento de Finanzas de la Universidad de Tilburg, y editor asociado del Journal of Empirical Finance.

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