Derivados de Renta Fija y Estructuras Crediticias

Objetivo: 

El foco principal de este curso son los derivados de renta fija: interest rate swaps, cross currency swaps, credit default swaps. Si el tiempo lo permite, también discutiremos préstamos estructurados. Son los productos financieros que habitualmente cubre un equipo de estructuración de renta fija en un banco de inversión. El enfoque del curso es para practitioners: Es técnico, no teórico. El objetivo es que quien curse la materia adquiera las herramientas básicas para trabajar con estos productos.

Profesor: 

SEBASTIÁN LUDMER

Ph.D. in Economics, Princeton University. Director de la Maestría en Finanzas, UTDT.  Sebastián es Licenciado en Economía de la UBA, Máster en Economía de UTDT y PhD en Economía de Princeton, donde fue distinguido como Woodrow Wilson Scholar Goldfeld Fellow. Ha sido además instructor posdoctoral en economía en la Universidad de Chicago. Casi 2 décadas de experiencia en banca y mercado de capitales. Trabajó para Credit Suisse, Itaú, UBSHSBC; en New York y en Buenos Aires; tanto en banca de inversión como en fixed income, especializándose en derivados y financiamiento estructurado.