Gestión de Riesgo Financiero en Excel

El curso tiene como objetivo mostrar distintas herramientas de renta fija y de portfolio management, con una visión macro top down, con especial énfasis en el mercado argentino. Se analizarán las distintas alternativas de inversión ya sean bonos cupón cero,  a tasa fija o a tasa variable. Asimismo se discutirán en algunas variables económicas que  pueden ser consideradas al momento de formar un view macro que permita arbitrar entre las distintas curvas para poder armar un portafolio de inversión.

Los modelos de valuación se desarrollarán utilizando Excel, mostrando la utilidad de la herramienta y las distintas variantes que se encuentran disponibles al momento de modelar renta fija. El curso también cubrirá distintas alternativas prácticas para monitorear el riesgo del portafolio. 

En cada clase se analizara una curva de renta fija, que variables macroeconomicas se observan para armar una visión de mercado de dicha curva y como modelara en excel.

La principal aplicación es incorporar herramientas para armar una cartera de inversión consistente con un escenario macro y tener la capacidad de modelarlo en excel. En lo que refiere a la salida laboral, la materia está más orientada para aquellos perfiles que quieran ser PM o analistas de renta fija.

Profesor

Gabriel Arguissain

CFA Charterholder. Magíster en Finanzas, UTDT. Economista, UCA. Head portfolio manager de Consultatio Asset Management, una de las principales gestoras de fondos mutuos de la Argentina. Lidera el equipo de inversiones a cargo de la estrategia y administración de 11 fondos comunes de inversión con posicionamientos en renta fija, renta variable y derivados. Se incorporó a la firma en 2007, donde ocupó roles de analista macro, de renta fija y trader. Con anterioridad fue analista de renta fija argentina en Arpenta Sociedad de Bolsa.