Futuros, Opciones y Swaps

Este curso es una introducción al uso, análisis de riesgos, y valuación de contratos derivados tales como futuros, opciones y swaps. El uso de contratos derivados ha crecido fuertemente en las últimas décadas debido a la flexibilidad que otorgan a las partes para cubrir o especular sobre diversos riesgos financieros tales como tipo de cambio, tasa de interés y precios de commodities. Sin embargo, la naturaleza compleja y riesgosa de estas estructuras requiere un estudio cuidadoso de sus características, aplicaciones, riesgos, modos de valuación y operatoria, tópicos que se cubren en el curso.

Son 10 clases teóricas de 3 horas cada una, y 5 clases prácticas de 2 horas cada. En forma presencial, y con abundante uso de laptops y ejemplos concretos en el aula.

La aplicación directa e inmediata es la posibilidad de administrar riesgos financieros de manera eficiente y precisa. Esta capacidad es un atributo esencial de un especialista en finanzas moderno, y se utiliza ampliamente tanto en funciones de finanzas corporativas como en el ámbito de mercados de capitales. 

Profesores

Nicolás Merener

Ph.D. in Applied Mathematics, Columbia UniversityDecano de la Escuela de Negocios y profesor full-time, UTDT. Ha desarrollado investigación sobre los determinantes de la volatilidad de precios de commodities, y el impacto de eventos climáticos y procesos de globalización en precios, entre otros. Sus trabajos han aparecido en Finance & Stochastics, The Journal of Futures Markets y Quantitative Finance, entre otros. Trabajó en Lehman Brothers, New York.

Manuel Maurette

Dr. en Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires. Más de doce años de experiencia docente, principalmente dictando materias de matemática aplicada como optimización, análisis numérico, calculo estocástico y finanzas cuantitativas. 

Hace más de siete años que trabaja en Finanzas Cuantitativas. En CRISIL an S&P Company, se desempeñó como validador de modelos de pricing de derivados financieros y riesgo de mercado para la banca de inversión y comercial de los Estados Unidos. En la actualidad es Director en el área de Portfolio Risk Management Analytics en Axioma a Qontigo company.