Instrumentos de Mercados de Capital

Objetivo

Proporcionar a los participantes fundamentos teóricos y prácticos en dos tópicos: El primero se centra en el desarrollo de modelos de optimización en condiciones de incertidumbre, culminando en el desarrollo del modelo de diversificación de activos de Markowitz, en el CAPM de Sharpe, y en el APT de Ross; el segundo se centra en el análisis de técnicas de evaluación de riesgo y valuación de instrumentos de fixed income con un desarrollo teórico de alto contenido cuantitativo.

Temas Centrales

Optimización en Condiciones de Incertidumbre. Optimización con Restricciones de Igualdad: Modelos de Markowitz y Sharpe. Arbitrage Pricing Theory (APT): Modelo de Ross. Definiciones Relevantes al Mercado de Bonos y Medidas de Riesgo.

Profesor

SEBASTIÁN LUDMER

Ph.D. in Economics, Princeton University. Director de la Maestría en Finanzas, UTDT.  Sebastián es Licenciado en Economía de la UBA, Master en Economía de UTDT y PhD en Economía de Princeton, donde fue distinguido como Woodrow Wilson Scholar y Goldfeld Fellow. Ha sido además instructor posdoctoral en economía en la Universidad de Chicago. Casi 2 décadas de experiencia en banca y mercado de capitales. Trabajó para Credit Suisse, ING, Itaú y UBS; en New York y en Buenos Aires; tanto en banca de inversión como en fixed income, especializándose en derivados y financiamiento estructurado.

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