Instrumentos de Mercados de Capitales

Proporcionar a los participantes fundamentos teóricos y prácticos en dos tópicos: El primero se centra en el desarrollo de modelos de optimización en condiciones de incertidumbre, culminando en el desarrollo del modelo de diversificación de activos de Markowitz, en el CAPM de Sharpe, y en el APT de Ross; el segundo se centra en el análisis de técnicas de evaluación de riesgo y valuación de instrumentos de fixed income con un desarrollo teórico de alto contenido cuantitativo.

Optimización en Condiciones de Incertidumbre. Optimización con Restricciones de Igualdad: Modelos de Markowitz y Sharpe. Arbitrage Pricing Theory (APT): Modelo de Ross. Definiciones Relevantes al Mercado de Bonos y Medidas de Riesgo.

Sebastián Ludmer

Ph.D. in Economics, Princeton University. Responsable de la Oficina de Representación de Deutsche Bank en Argentina. Ex-Director de la Maestría en Finanzas de UTDT. Dictó clases de Economía en la University of Chicago. Más de 20 años de experiencia en banca y mercado de capitales. Previo a su rol actual en Deutsche Bank, trabajó para Credit Suisse, HSBC y UBS, en New York y en Buenos Aires; tanto en banca de inversión como en fixed income, especializándose en derivados y financiamiento.