Stock Market Volatility: El Índice VIX
A cargo de Fernando Álvarez, Ph.D in Economics, University of Minnesota.
En este seminario se analizó qué es el Índice VIX, cómo se calcula, y por qué mide el valor de mercado de la volatilidad esperada. Se utilizaron varios resultados conocidos para explicar que el VIX es el precio de un variance swap, y que el variance swap es la medida natural de volatilidad.
