Productos Estructurados y Valuación por Simulación de Montecarlo

Objetivo

El curso ha sido diseñado a los efectos de proporcionar a los participantes fundamentos avanzados en valuación de derivados de equities, bonos y productos estructurados.  El énfasis del mismo se centra en un desarrollo teórico con alto contenido cuantitativo. Se introducen técnicas de securitización con utilización de simulaciones. Se analizan derivados de equities y tasas de interés en el contexto de modelos standard de valuación de bonos. Se hace un uso muy intensivo en la construcción de modelos en Excel, Visual Basic y Matlab, que replican los modelos teóricos discutidos durante el curso. El curso tendrá diez Problem Sets a los efectos de que los alumnos puedan aplicar los distintos conceptos desarrollados en el curso. 

Temas Centrales

Introdución a Matlab. Modelo de Black-Scholes para la Valuación de Opciones. Modelo de Cox, Rubinstein, Ross y su Relación con Black-Scholes. V. Black-Scholes y el Método de Simulación de Montecarlo. Opciones Exóticas y Métodos Numéricos. Simulación en Condiciones de Incertidumbre de Tasas de Interés. Derivados de Tasas de Interés sin Riesgo de Default. Modelos Binomiales de Valuación. Derivados de Tasas de Interés con Riesgo de Default. Productos Estructurados. 


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