"Macrofinance" en Acción

En esta sección se encuentran ensayos escritos referidos a distintos ángulos desde lo que se puede apreciar un equilibrio general macroeconómico a través del pricing de activos financieros: a) signaling en los precios y las expectativas racionales de Robert Lucas, b) convexidad, asimetría y volatilidad de yields, c) del equilibrio al desequilibrio, de la racionalidad a la irracionalidad, cambiando el trading paradigma en esta crisis, d) el valor de estrategias de opciones múltiples en la crisis actual, e) “intuyendo” a William Sharpe, f) bonos en moneda local, Arrow-Debrew, y los ETF’s…. (ver artículo)

 

Reciclando Expectativas: un Casino Global de Historietas

Los "Black Swans de la Crisis" y la No-Normalidad de los Shocks 

Distorsiones de “la FED” y la Ilusión Monetaria del Pesimismo: ¿qué implica ser bearish en estos mercados?

Los “Puts Gratis” de Bernanke, los Payoffs Asimétricos y las distorsiones del Moral Hazard en la formación de precios de activos

Asimetría del VIX ante Reacciones no-lineales del Inversor Promedio: ¿“fear index” o “non-linear index”?

Macrofinance….a lo Germán Fermo (leyendo la economía detrás de las curvas) 

“Signaling” en los Precios y las Expectativas Racionales de Lucas 

"Intuyendo" a William Sharpe

Convexidad, Asimetría y Volatilidad de Yields

Bonos en Moneda Local, Arrow-Debrew y los ETF’s

“Speculationland” in Financial Markets………………

Del Equilibrio al Desequilibrio, de la Racionalidad a la Irracionalidad: un Cambio del Trading-Paradigma en los Mercados Globales Actuales……………

La Utilidad de Posiciones Armadas con Estructuras de Opciones Múltiples en el Contexto Actual…………..