Merener, Nicolás

Ph.D. in Applied Mathematics. Columbia University

5169-7300

nmerener[at]utdt.edu

Es profesor e investigador en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Obtuvo su Licenciatura en Física en la Universidad de Buenos Aires y su Ph.D. en Matemática Aplicada en Columbia University. Entre 2002 y 2008 estuvo a cargo de la valuación y cobertura de riesgo de derivados de tasa de interés e híbridos en el grupo de Fixed Income Derivatives Research en Lehman Brothers, New York. También tiene experiencia en el desarrollo de estrategias cuantitativas de trading sobre volatilidad, y ha realizado trabajos de consultoría en el sector financiero en áreas de estrategia y liquidez.  

Actualmente desarrolla investigación académica y aplicada en Finanzas Cuantitativas y Commodities. Algunos temas estudiados son los determinantes de la volatilidad de precios de commodities, el impacto de los procesos de globalización en dinámicas de precios, y la evaluación de instrumentos de cobertura de riesgo. Ha publicado en Finance & Stochastics, The Journal of Futures Markets y en Quantitative Finance entre otros.