Gestión de Riesgo Financiero en Excel
El curso tiene como objetivo mostrar distintas herramientas de renta fija y de portfolio management, con una visión macro top down, con especial énfasis en el mercado argentino. Se analizarán las distintas alternativas de inversión ya sean bonos cupón cero, a tasa fija o a tasa variable. Asimismo, se discutirán en algunas variables económicas que pueden ser consideradas al momento de formar un view macro que permita arbitrar entre las distintas curvas para poder armar un portafolio de
inversión.
Los modelos de valuación se desarrollarán utilizando Excel, mostrando la utilidad de la herramienta y las distintas variantes que se encuentran disponibles al momento de modelar renta fija. El curso también cubrirá distintas alternativas prácticas para monitorear el riesgo del portafolio. En cada clase se analizará una curva de renta fija, que variables macroeconómicas se observan para armar una visión de mercado de dicha curva y como modelar en excel.
La principal aplicación es incorporar herramientas para armar una cartera de inversión consistente con un escenario macro y tener la capacidad de modelar en excel. En lo que refiere a la salida laboral, la materia está más orientada para aquellos perfiles que quieran ser PM o analistas de renta fija.
Conocimientos previos requeridos:
Se recomienda tener conocimientos preferentemente en Excel y Renta Fija.
Profesor
