Estimación Econométrica de Modelos Financieros

Hoy un gran diferencial en el mercado laboral son los conocimientos de Analytics. Una de las principales herramientas es regresión o econometría, que tiene una gran cantidad de aplicaciones en diversas ramas de las Finanzas. Este curso profundiza sobre el tema, teniendo en cuenta que los alumnos vieron una introducción en Probabilidad y Estadística. El curso es aplicado, y el foco está en que el alumno aprenda a realizar dichas estimaciones. Para esto se verán muchas aplicaciones y se usará un software amigable.  En poco tiempo y de forma muy práctica se llevarán una herramienta muy poderosa.

Profesor

Sebastián Auguste

Ph.D. in Economics, University of Michigan. Profesor full-time y director de los programas MBA y Executive MBA, UTDT. Fue economista asociado de FIEL, economista investigador del BID, además de consultor de organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, FIAP, etc.) y de diversos gobiernos de América Latina. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of Monetary Economics, entre otras publicaciones. Recientemente ha trabajado en el cómputo de WACC para empresas reguladas, de modo de estimar tanto daños y compensaciones para arbitrajes como la eficiencia de portafolios de fondos de pensiones.