Estimación Econométrica de Modelos Financieros

Objetivo

Que el alumno se familiarice con los modelos econométricos y métodos de estimación de uso frecuente en finanzas aplicadas, donde se verán tanto temas de asset pricing y performance pertinentes para quienes le interesa mercados de capitales, como aspectos relacionados con empirical corporate finance. El curso tiene énfasis en la aplicación de las herramientas, en la parte empírica, más que en los desarrollos teóricos. Se espera que luego de esta materia el alumno tenga solidez en estimación de modelos de scoring, asset pricing, event studies, modelos de elección múltiple, poisson y switching regression models. 

Profesor

SEBASTIÁN AUGUSTE

Ph.D. in Economics, University of Michigan. Prof. Di Tella y Director del MBA y Executive MBA. Fue Economista Asociado de FIEL, Economista Investigador del BID, consultor del Banco Mundial, FMI, FIAP y otros organismos internacionales, así como consultor de diversos gobiernos de América Latina. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of Monetary Economics, entre otros. Recientemente ha trabajado en el cómputo de WACC para empresas reguladas, en la estimación de daños y compensaciones y sobre la eficiencia de portafolios de fondos de pensiones.