Este curso es una introducción al uso, análisis de riesgos, y valuación de contratos derivados tales como futuros, opciones y swaps. El uso de contratos derivados ha crecido fuertemente en las últimas décadas debido a la flexibilidad que otorgan a las partes para cubrir o especular sobre diversos riesgos financieros tales como tipo de cambio, tasa de interés y precios de commodities. Sin embargo, la naturaleza compleja y riesgosa de estas estructuras requiere un estudio cuidadoso de sus características, aplicaciones, riesgos, modos de valuación y operatoria, tópicos que se cubren en el curso.

Son 10 clases teóricas de 3 horas cada una, y 5 clases prácticas de 2 horas cada. En forma presencial, y con abundante uso de laptops y ejemplos concretos en el aula.

La aplicación directa e inmediata es la posibilidad de administrar riesgos financieros de manera eficiente y precisa. Esta capacidad es un atributo esencial de un especialista en finanzas moderno, y se utiliza ampliamente tanto en funciones de finanzas corporativas como en el ámbito de mercados de capitales.