Instrumentos de Mercados de Capital

Objetivo

Proporcionar a los participantes fundamentos teóricos y prácticos en dos tópicos: El primero se centra en el desarrollo de modelos de optimización en condiciones de incertidumbre, culminando en el desarrollo del modelo de diversificación de activos de Markowitz, en el CAPM de Sharpe, y en el APT de Ross; el segundo se centra en el análisis de técnicas de evaluación de riesgo y valuación de instrumentos de fixed income con un desarrollo teórico de alto contenido cuantitativo.

Temas Centrales

Optimización en Condiciones de Incertidumbre. Optimización con Restricciones de Igualdad: Modelos de Markowitz y Sharpe. Arbitrage Pricing Theory (APT): Modelo de Ross. Definiciones Relevantes al Mercado de Bonos y Medidas de Riesgo.